주식 특성값을 표준화하여 포트폴리오를 생성하는 장치 및 방법

요약

주식 특성값을 표준화하여 포트폴리오를 생성하는 장치는 복수의 종목에 대한 복수의 주식 특성값 각각을 기설정 된 범위 내의 값으로 표준화하는 특성값 표준화부, 각 주식 특성값에 부여된 가중치에 기초하여 복수의 종목 각 각의 표준 점수를 도출하는 표준 점수 도출부, 및 복수의 종목 각각의 표준 점수를 이용하여 복수의 종목 중 적 어도 하나의 종목을 포함하는 포트폴리오를 생성하는 포트폴리오 생성부를 포함한다.

 

 

기 술 분 야

주식 특성값을 표준화하여 포트폴리오를 생성하는 장치 및 방법에 관한 것이다.

 

배 경 기 술

종래의 경우, 주식 분석에 있어 비표준화로 인해 동일한 주식 특성값을 가지고도 상이한 분석결과를 도출함에 따라 투자자의 판단에 혼선을 야기하며, 비교평가에 있어서도 비표준화된 소수의 종목 간 일부 특성값 요소 비 교방식을 채택함으로써 비교분석의 객관성 수준이 낮다.

 

또한, 절대기준 평가모델 채용으로 주식종목의 특수성 및 시장변화 상황을 반영하지 못하는 한계를 지닌다. 가 령 종목 PER가 2인 경우 업종 PER가 1인 편입종목은 고평가로 평가될 수 있으나, 업종 PER가 3인 경우는 저평가 로 평가되어야 함에도 종래의 기술은 각 종목의 상대적인 특수성을 반영하지 않고 절대기준 잣대로 평가함에 따 라 투자판단 오차범위가 크다.

 

 이러한 문제점들로 인해 개별종목의 과거 투자기준 변화 추적이 어렵고, 검증 데이터 부족에 따라 백테스팅 등 객관적인 투자기준 모델 검증이 어렵고, 표준화된 투자기준 부재로 유니버스에 편입된 주식종목 간 투자 우선순 위 부여가 어려워 투자 포트폴리오 추출모델 구현이 어렵다. 발명의 내용 해결하려는 과제 주식 특성값을 표준화하여 포트폴리오를 생성하는 장치 및 방법을 제공하고자 한다.

 

다만, 본 실시예가 이루고자 하는 기술적 과제는 상기된 바와 같은 기술적 과제들로 한정되지 않으며, 또 다른 기술적 과제들이 존재할 수 있다.

 

과제의 해결 수단 

상술한 기술적 과제를 달성하기 위한 수단으로서, 본 발명의 일 실시예는, 복수의 종목에 대한 복수의 주식 특 성값 각각을 기설정된 범위 내의 값으로 표준화하는 특성값 표준화부, 상기 각 주식 특성값에 부여된 가중치에 기초하여 상기 복수의 종목 각각의 표준 점수를 도출하는 표준 점수 도출부 및 상기 복수의 종목 각각의 표준 점수를 이용하여 상기 복수의 종목 중 적어도 하나의 종목을 포함하는 포트폴리오를 생성하는 포트폴리오 생성 부를 포함하는 것인 장치를 제공할 수 있다. 본 발명의 다른 실시예는, 복수의 종목에 대한 복수의 주식 특성값 각각을 기설정된 범위 내의 값으로 표준화하 는 단계, 상기 각 주식 특성값에 부여된 가중치에 기초하여 상기 복수의 종목 각각의 표준 점수를 도출하는 단 계, 및 상기 복수의 종목 각각의 표준 점수를 이용하여 상기 복수의 종목 중 적어도 하나의 종목을 포함하는 포 트폴리오를 생성하는 단계를 포함하는 것인 방법을 제공할 수 있다. 상술한 과제 해결 수단은 단지 예시적인 것으로서, 본 발명을 제한하려는 의도로 해석되지 않아야 한다. 상술한 예시적인 실시예 외에도, 도면 및 발명의 상세한 설명에 기재된 추가적인 실시예가 존재할 수 있다.

 

 

발명의 효과 

전술한 본 발명의 과제 해결 수단 중 어느 하나에 의하면, 천차만별인 주식 특성값을 동일 범위 수치로 표준화 하여 동일 기준의 표준 점수를 도출함으로써, 간편하게 주식 종목 간의 상대 평가를 할 수 있고, [0011] 또한, 종목들의 주식 유니버스 내에서도 우선순위를 부여하여 투자 포트폴리오를 자유롭게 구성할 수 있다.

 

주식 특성값을 표준화하여 포트폴리오를 생성하는 장치 및 방법 특허에 전문공개된 사항을 기준으로해서 공부를 하였습니다.